投资组合理论及应用简介，目录书摘
2019-10-30 10:08
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本书以传统金融学为基础，从投资组合分析入手，在内容编排上强调对现代投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用。
本书共13章，主要内容包括：投资组合理论概述、投资组合的收益和风险、投资组合的选择及优化、简化的投资组合选择模型、资本市场均衡模型、有效市场假说、债券定价、债券组合管理、权益估值、期权策略、期权定价、投资组合业绩评价和行为金融学的发展。
本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。
第一节 投资组合的基本概念
第二节 现代投资组合理论的内容
本章小结
第二章 投资组合的收益和风险
第一节 相关的统计概念
第二节 几种不同的收益率
第三节 风险调整收益
第四节 投资组合的期望收益和方差
第五节 投资组合的可行集
本章小结
第三章 投资组合的选择及最优化
第一节 有效边界
第二节 投资者的效用函数
第三节 加入无风险资产的投资组合
第四节 最优风险资产组合
第五节 最优完整投资组合
第六节 马柯威茨的投资组合选择过程
本章小结
第四章 简化的投资组合选择模型
第一节 单指数模型
第二节 单指数模型与风险分散
第三节 单指数模型的参数估计
第四节 多指数模型
本章小结
第五章 资本市场均衡模型
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第三节 资本资产定价模型的实证检验
第四节 资本资产定价的三因素模型
本章小结
第六章 有效市场假说
第一节 有效市场假说概述
第二节 事件研究法
第三节 有效市场假说的实证检验
本章小结
第七章 债券定价
第一节 债券的收益和风险
第二节 债券定价方法
第三节 利率的期限结构
本章小结
第八章 债券组合管理
第一节 利率风险的度量
第二节 债券组合管理方法
本章小结
第九章 权益估值
第一节 基本面比较评估法
第二节 股息贴现模型
第三节 收益评估模型
本章小结
第十章 期权策略
第一节 期权合约
第二节 期权到期时的价值
第三节 常用期权策略
第四节 看涨与看跌期权的平价关系
第五节 类似期权的证券
本章小结
第十一章 期权定价
第一节 期权的价值
第二节 期权定价力法
第三节 含权债券的定价
本章小结
第十二章 投资组合业绩评价
第一节 传统的业绩评价指标
第二节 择时能力的分析
第三节 风格分析
第四节 基于多指数模型的业绩评价
本章小结
第十三章 行为金融学的发展
第一节 对传统金融学的挑战
第二节 行为金融学对市场异象的解释
第三节 行为金融理论模型
本章小结
附录 思考题答案
主要参考文献